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[DocteurLinguo]

Non, ce n'est pas une subordonnée car il n'y a pas de verbe conjugué qui dépende de "malgré". 
C'est un simple groupe nominal prépositionnel qui aura comme fonction : CC d'opposition.

[laudeP-d2]

je pense que c'est parce qu'elle est sous-entendue : "même s'il a beau faire, il n'arrive à rien".
Enfin, c'est possible ^^

[anaisF]

LaureF, j'avais le même problème. Mon erreur était d'aborder la phrase en tant que proposition 1 "dis-moi" et proposition 2 "où tu es", sans vraiment m'approcher du sens. Peut-être est-ce pareil pour toi ?
 
Observe alors la phrase dans son ensemble, en essayant de trouver son sens. Ca pourra t'aider aussi pour d'autres phrases comme "dis-moi si...", "je ne sais pas où..." etc.
(D'ailleurs, c'est un conseil que l'on peut appliquer à toutes les phrases en général, surtout quand on a des conjonctions de subordination (ou autres) implicites à dénicher, comme dans les exemples des filles, au-dessus !)
 
Dans "dis-moi où tu es", on entend en fait "je te demande où tu es".
Ce schéma-ci nous est plus familier, on l'aborde dans le cours. Ouf!
Le verbe interrogatif "demander" indique que ce qui va suivre sera une interrogative (ici indirecte), et non une relative. Cela vérifie bien que "où" est un adverbe interrogatif, et non un pronom relatif.
 
J'espère que ça pourra t'aider en cas de doute la prochaine fois.
 
Bon courage à tous.  :)